ie Bankboard GmbH ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Kreditinstituten und branchennahen Unternehmen sowie deren Aufsichtsräte spezialisiert hat.
Der Fokus liegt insbesondere auf den Bereichen Bank- und Risikosteuerung, Risikoquantifizierung und Liquiditätsrisiko. An dieser Stelle werden in unregelmäßigen Abständen eigene Artikel oder Verweise auf andere Arbeiten rund um das Thema Banksteuerung und Bankstrategie veröffentlicht. Hier anschließend sind einige Beispiele aufgeführt. Weitere Arbeiten finden sich in den im Header erwähnten Themenblöcken.
Ausgangspunkt der Binomialverteilung sind unabhängige Ereigniss. Die Beta-Binomialverteilung berücksichtigt dagegen Default-Korrelationen. So entstehen realitäts-nahe Fat-Tails in der Verteilung. Der Unterschied kann in der folgenden Applikation dargestellt werden: zum Calculator
Im Artikel Mathematik und Basel werden die mathematischen Hintergründe zur Basel-Formel erläutert. Das folgende RWA-Kalkulationstool ermöglicht es, die aufsichtsrechlichen Berechnungen durchzuführen. Zudem werden die entsprechenden Assetkorrelationen ausgegeben. zum Calculator
Aufsichtsrechtlich werden Assetkorrelationen vorgegeben, die zur Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs dienen. Möchte man diese in Default Korrelationen (z.B. für den Beta-Binomialtest) übersetzen, kann dies einfach vorgenommen werden. So hat man ein zur Aufsicht konsistentes Risikomodell. Mehr lesen
Oft wird eine Aufsichtsratssitzung von spezifischen Themen der Bank überlagert. Daher ist es wichtig, die übrigen Aufgaben des Aufsichtsrats nicht aus den Augen zu verlieren. Eine Checkliste dient dazu, regelmäßig - z.B. vierteljährlich - möglichst alle Aspekte abzufragen. Mehr lesen
Der Chi-Quadrat-Anpassungstest prüft, ob die Verteilung der Ausfälle in der spezifischen Bank signifikant von der Verteilung der Ausfälle im Gesamtpool abweicht. Es gibt keine Voraussetzung zur Verteilung der Daten im Gesamtpool. Mehr lesen
Die Rolle der Zentralbank bei der Steuerung der Geldmenge und der Geldschöpfung ist zentral für das Funktionieren einer Volkswirtschaft. Dieser Artikel beleuchtet die Grundfunktionen einer Zentralbank, ihre Entstehung und die Mechanismen der Geldschöpfung durch Banken. Mehr lesen
Im Treasury gibt es immer wieder Trends hin zum Profit-Center und wieder zurück zum Servce-Center. Was ist besser? Am Ende kommt es entscheidend auf das jeweilige Geschäftsmodell an. Mehr lesen
Seit Basel II beruht die Ermittlung der notwendigen Kapitalunterlegung auf stochastischen Verfahren. Hierbei wird die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kredites über eine nachvollziehbare Formeln in eine notwenidge Kapitalunterlegung übersetzt. Mehr lesen
Die Parkinsonschen Gesetze wurden erstmals im Jahr 1955 in The Economist veröffentlicht und werden immer wieder zitiert, wenn es um Entscheidungsschwäche und Ineffizienzen geht. Insbesondere aufgrund der virtuellen Meetingflut mit immer zahlreicheren Teilnehmern ist es sinnvoll, sich der Gesetze immer wieder zu erinnern und ausnahmsweise zum "Gesetzesbrecher" zu werden. Mehr lesen
Ausfallkorrelationen werden aufsichtsrechlich bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderungen berücksichtigt. Bei Banken werden sie jedoch in der Validierung von Ausfallmodellen und bei der Steuerung des Bankenportfolios kaum beachtet. Die Beta-Binomialverteilung kann hier helfen und ist auch sehr einfach in Excel umsetzbar. Mehr lesen